Bu kitap, finans literatüründe artık bir standart ve “benchmark” model olan Black-Scholes-Merton modeli dışında kalan ve temel amacı leptokurtik dağılımlar, varlık fiyatlarındaki sıçramalar ve değişen varyans gibi özellikleri konu alan farklı opsiyon fiyatlama modellerini incelemektedir. Ele alınan modeller sıçramalı opsiyon modelleri, Fourier dönüşümleri, Lewis modeli, varyans gamma modeli ve sıçramalı difüzyon, stokastik volatilite ve sıçrama parametresinin de stokastik olduğu daha karmaşık bi ...